Preview

Управленческое консультирование

Расширенный поиск

Оценка совокупного ожидания экономических агентов с использованием производных финансовых инструментов

Полный текст:

Аннотация

В конце прошлого века появились макроэкономические теории, позволяющие принимать государственные решения на основании ожиданий экономических субъектов. Существуют различные способы определения данных ожиданий, и в данной работе предлагается оценить экономические ожидания на основании официальных данных о биржевых сделках по производным финансовым инструментам. Используя данные о торгах на Московской бирже, были проанализированы арбитражные стратегии спот-фьючерс и фьючерс-фьючерс с целью оценки инфляционных ожиданий инвесторов. Для оценки суждений о стабильности экономики были рассмотрены опционы на фьючерс на индекс РТС, а также индекс волатильности, а волнения на отдельных товарных рынках предлагается оценивать по открытому интересу на фьючерсы.

Об авторе

Г. В. Коркишко
Санкт-Петербургский Экономико-математический институт Российской академии наук
Россия


Список литературы

1. Балабушкин А. Н. Опционы и фьючерсы: метод. пособие. Фондовая биржа РТС, 2004. C. 62-66.

2. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / под ред. А. А. Лобанова, А. В. Чугунова. М. : Альпина Паблишер, 2003. C. 98-101.


Для цитирования:


Коркишко Г.В. Оценка совокупного ожидания экономических агентов с использованием производных финансовых инструментов. Управленческое консультирование. 2017;(1):218-225.

For citation:


Korkishko G.V. Estimation of Aggregate Expectations of Economic Agents by Using Derivatives. Administrative Consulting. 2017;(1):218-225. (In Russ.)

Просмотров: 64


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1726-1139 (Print)
ISSN 1816-8590 (Online)